以技術指標來寫進出場策略是最基本好上手的寫法(最基本並不代表水平低無法獲利)，一開始先用一個指標，接著可以嘗試用多個指標來搭配，本文示範初學者如何把自己習慣看的指標組成一個交易策略(以KD、RSI、MA指標為例)。
2018年8月22日
2018年8月7日
讀書心得：交易聖經
圖片來源：博客來
短評：
書原名是：「The Universal Principles of Successful Trading: Essential Knowledge for All Traders in All Market」，寫作精神如其名，是一本設計給有心從事交易事業的教科書，從交易系統設計、交易實務、資金管理到交易心理的議題都有觸及，但講通則為主，新手適合。
2018年7月10日
隨機進場的策略怎麼寫：Random()函式的運用
Random(N)函式會隨機回傳0~N間任一值，如果有天異想天開想寫一個隨機進場的策略，可以派上用場，簡單舉例如下：
=========================================
Inputs: Bias(0.5);
Var:Trigger(0),Signal(0);
trigger =random(1);
if trigger < bias then signal=-1;
if trigger >1 - bias then signal=1;
{ Random Entry}
If signal =1 then Buy next bar at open;
If signal =-1 then Sellshort next bar at open;
=========================================
Random(1)會隨機回傳0~1間任一值，我們用messagelog看看實際回傳的亂數值會呈現如下：
0.74
0.14
0.35
0.66
0.82
0.73
0.28
0.94
0.05
0.78
0.95
0.37
0.82
0.15
0.09
0.22
0.39
接著在程式碼中我們設定一個參數Bias並預設為0.5，當回傳值>0.5就做多，反之做空，換言之就是多或空是很公平(各50%)的隨機決定出，如果你認為行情比較偏多，Bias可以設為0.3，等同於隨機前提下做多機率70%來決定多空。
如果是想取得0~100任一隨機整數，則可以加上Round()函式，如下：
Round(Random(100),0)
當然Random函式還有很多用法，特別是想驗證一些想法或是a跑模擬統計(例如蒙地卡羅模擬)時都可以派上用場。
=========================================
Inputs: Bias(0.5);
Var:Trigger(0),Signal(0);
trigger =random(1);
if trigger < bias then signal=-1;
if trigger >1 - bias then signal=1;
{ Random Entry}
If signal =1 then Buy next bar at open;
If signal =-1 then Sellshort next bar at open;
=========================================
Random(1)會隨機回傳0~1間任一值，我們用messagelog看看實際回傳的亂數值會呈現如下：
0.74
0.14
0.35
0.66
0.82
0.73
0.28
0.94
0.05
0.78
0.95
0.37
0.82
0.15
0.09
0.22
0.39
接著在程式碼中我們設定一個參數Bias並預設為0.5，當回傳值>0.5就做多，反之做空，換言之就是多或空是很公平(各50%)的隨機決定出，如果你認為行情比較偏多，Bias可以設為0.3，等同於隨機前提下做多機率70%來決定多空。
如果是想取得0~100任一隨機整數，則可以加上Round()函式，如下：
Round(Random(100),0)
當然Random函式還有很多用法，特別是想驗證一些想法或是a跑模擬統計(例如蒙地卡羅模擬)時都可以派上用場。
2018年6月28日
讀書心得：計量交易-建立自己的演算法交易事業
圖片來源：博客來
這是一本介紹如何建構計量交易事業的書，從基礎觀念、歷史資料、策略開發創意來源、回測以及實務問題綱要式介紹(副標是How to build your own algorithmic trading business，正如其名)，也提供一些策略的程式碼，可說是務實地且提綱挈領地介紹計量交易的一本書。
2018年5月29日
程式交易與火箭隊「魔球」理論
2018/5/29勇士與火箭西冠精彩對決來到最終戰GAME7，勇士隊克服上半場落後，再度上演第三節一波流戲碼逆轉火箭。作為勇士球迷固然興奮，但同時也是Chris Paul多年粉絲，可以想見這一步之差的憾恨，深感同情。
勇士火箭這個對戰組合有很多精彩的分析，例如以下這篇：
看了這篇報導頗有感觸，想想程式交易就像火箭隊總管（Daryl Morey）的魔球管理/戰術(註)，有統計邏輯與根據，講求最大期望值，但市場就跟比賽一樣，是個有機體，詭譎難測，請問連續27球三分線失手該怎麼解釋(國外網站根據資料庫統計這樣的機率是1/72000)？
無法解釋，只好說：「千算萬算，毋值天一劃」！不過聽天命前還是要先盡人事。在下還是很看好明年火箭隊的。
勇士火箭這個對戰組合有很多精彩的分析，例如以下這篇：
看了這篇報導頗有感觸，想想程式交易就像火箭隊總管（Daryl Morey）的魔球管理/戰術(註)，有統計邏輯與根據，講求最大期望值，但市場就跟比賽一樣，是個有機體，詭譎難測，請問連續27球三分線失手該怎麼解釋(國外網站根據資料庫統計這樣的機率是1/72000)？
無法解釋，只好說：「千算萬算，毋值天一劃」！不過聽天命前還是要先盡人事。在下還是很看好明年火箭隊的。
圖：臺南三大名匾之一的天壇「一字匾」
2018年3月10日
解決台指夜盤資料遺漏或進不來問題
如果開啟圖表有日盤、全天盤(日+夜盤)混合，可能會發生夜盤資料遺漏的問題，重新回補也沒用，針對這個問題，廠商凱衛給我們的回覆是，MultiCharts主程式本身的架構， 當用戶開啟MC時，一個商品所開啟的第一個圖表,，就會去記憶這個商品的時間，之後開的同商品圖表就會受此限制，若是要讓主程式重新記憶商品時段，就要重啟MC。所以用戶要使用夜盤又要使用日盤資料時，建議開啟MC的第一個圖表都使用全日盤，再開啟其他特定時間的圖表。
2017年12月19日
【MultiCharts】K線組合怎麼寫(以雙鴉躍空為例)
K線源於日本，又稱陰陽線或蠟燭圖，由開高低收繪成，透過實體、上下影線以及紅黑K的不同變化來解讀市場心理，例如墓碑線(長上影線)就代表上檔賣壓沉重，多根K棒組合形成更多樣不同型態以及相對印的市場訊息，例如常聽到的晨星、吞噬、三紅兵等等。有興趣的朋友推薦可以閱讀「強力陰陽線」這本經典書目，裏頭有很詳盡的介紹。
2017年12月17日
用EXCEL協助挑選/評估投資組合策略
當開發出許多策略後，開始煩惱策略挑選與組合等資金管理相關課題，一般可藉由MultiCharts裡有Portfolio Trader或是使用外掛的程式來管理你的策略。本文教大家一個用EXCEL比較土法煉鋼的方法，讓你可以觀測組合前(單一策略)與組合後策略績效的比較，作為挑選策略的參考依據。提供完成版的EXCEL範例載點，方便大家參考。
2017年12月14日
如何在MultiCharts上看即時買賣力道(大單、小單)
觀察盤中掛單狀況以及成交的內涵--是以外盤成交還是內盤，是以大口數成交還是小口數，以上種種訊息跟相關分析也就是所謂的買賣力道，是當沖常看的重要指標。MultiCharts也提供即時及歷史(一個月)的相關委買委賣報價，可繪製成指標，比起券商提供的軟體讓使用者可更有彈性及變化的運用。本文介紹如何在MultiCharts自行開發買賣力道指標，步驟如下：
訂閱：
文章 (Atom)