2016年8月8日

【MultiCharts】2行程式碼完成均線交叉策略

寫程式交易語法/腳本,其實就是把交易邏輯轉化為程式語言的過程,簡單講就是先把邏輯定義出來,然後用適當的語法表達出來,這邊所謂”適當的語法”有許多是Power Language已內建的函式或關鍵字就可以搞定,所以要學開發程式,不用想的太困難或太複雜,先從簡單的以及已經內建在MC的範例開始切入,透過不斷演練與經驗累積,慢慢就可以學會駕馭程式語言。

均線交叉策略是相當基本易學的順勢交易策略,以長、短兩條均線的交叉來買賣,以下示範一個完全沒學過PowerLanguage的使用者,如何以最直白的方式土法煉鋼,用兩行程式碼就可以表達(建構)出一個均線交叉策略。

步驟一:先把交易邏輯完文字表達出來:
1.做多邏輯:當短均線(5MA)向上交叉長均線(20MA)多單進場。
2.做空邏輯:當短均線(5MA)向下交叉長均線(20MA)空單進場。

步驟二:思考步驟一的交易邏輯有哪些關鍵字與運算,對應到PowerLanguage會用到那些函式或保留字:
1.找出關鍵字:「均線」、「交叉」、「多單進場」、「空單進場」。
2.使用函式與保留字:

  • 「均線」=計算平均值函式Average(close,N)。
  • 「交叉」=保留字cross over(向上交叉) & cross below(向下交叉)。
  • 「多單進場」=Buy next bar at market
  • 「空單進場」=SellShort next bar at market


因此我們把交易邏輯以PowerLanguage關鍵字及函式帶入,得到以程式語法表達的程式碼:

If average(close,5) cross over average(close,20) then buy next bar at market;
If average(close,5) cross below average(close,20) then sellshort next bar at market;

沒錯,上面兩行程式碼就是一個均線交叉買賣策略,馬上可以套到MC上任一商品回測績效。對初學者來講,這裡的學習重點就跟學英文要背單字一樣,學程式首先要做的就是把一些常用的關鍵字跟函式背起來。

2行程式碼的均線交叉策略其實是比較粗糙的寫法,完整正確的程式腳本應至少包含變數/參數宣告、前置運算及策略主體三部分,均線策略完整寫法如下:










完整正確的程式腳本如何寫,我們將下面章節進一步說明。



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