【MultiCharts】唐奇安通道突破系統（Donchians Channel Breakout System）

著名的海龜交易故事，據稱採用唐奇安通道突破系統（Donchians Channel Breakout System）為基礎，搭上成套的資金管理與加減碼機制，演出市場傳奇故事。唐奇安通道突破系統是簡單的突破系統，非常適合交易新手練習，從中再發展出不同交易策略。


唐奇安通道突破系統也可以稱為高低通道系統，它背後的邏輯為，所謂的多頭波段就是「一高還有一高高」，反之空頭就是「一低還有一低低」。我喜歡用HHLL來為這系統取名，因為它只用到兩個函式就搞定：

Highest(High,Len)：取最近幾根K棒高點(High)中最高者
Lowest(Low, Len)：取最近幾根K棒低點(Low)中最低者

畫成通道指標，語法如下：

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Inputs:Len(5);

plot1(Highest(High,Len));
plot1(Lowest(Low, Len));

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轉成交易策略則為：

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Inputs:Len(5);
vars:HH(0),LL(0);

HH=Highest(High,Len);
LL=Lowest(Low, Len);

if  marketposition<>1 and close cross over HH then Buy next bar at market;
if  marketposition<>1 and close cross below LL then SellShort next bar at market;

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唐奇安通道突破系統大概是最簡單的通道系統，後來也發展出許多進階的策略，例如DBS(Dynamic Breakout System)等等。

通道系統是相當簡單入門的交易系統，缺點是勝率偏低，連續虧損也驚人，在Van K. Tharp的【Trade Your Way to Financial Freedom(交易創造自己的聖盃)】一書中，作者建議要改善通道系統可搭配採用某種價格序列的進場架構（也就是在突破訊號前價格先發生某種特定現象）。舉例，通道突破前，價格波棟率顯著下降，或是選擇的標的股票呈現相關強勢等。

海龜們能透過唐奇安通道獲利還須其他加減碼的配合，所以此系統固然簡單，但要真正上線交易仍需有其他調整或配套(坊間還有針對這個策略反過來操作的，稱為烏龜湯策略Turtle Soup)。不過作為新手入門算是蠻不錯的學習範例。