【MultiCharts】自製Equity Curve Trading指標(附程式碼)

Equity Curve中文稱為權益曲線，理想的Equity Curve自然是45度角不斷往上走最好，不過現實就是交易總會遇到困頓時期，損益曲線回落我們稱為Drawdown，可能是波動變小，或是波動的方式結構性改變等因素造成，當我們遇到Drawdown時心裡頭不免想到那句金言”記錄就是拿來破的”，憂心寫下新的Max Drawdown(MDD)，箇中苦味，相信有經驗的程式交易客都體驗過，於是此時一個課題出來了，程式甚麼時候要下架(暫停)，之後又是甚麼時候恢復上架。

「程式交易就是不能人為干預」，此話也對也不對，本來整個程式交易策略都是人開發的，你不需要一個情緒化的衝動就決定把已上線交易的程式關掉(通常下場就是下一把就會賺錢，但是你的autotrade是off)，而是事先把程式策略的上下架機制設計進系統裡。

Equity Curve Trading就是一種典型的策略上下架(on/off)的做法，簡言之是把Equity Curve當成指數，然後作技術分析，定義出目前Equity Curve是走多還是走空，走多就繼續開著交易，甚至加碼，反之走空就是減碼或停單，如下圖所示。

Equity Curve Trading最簡單的做法，就是幫Equity Curve再多畫一條它的移動平均線，然後均線那套技術分析就可以拿出來用。例如Equity Curve跌破60MA就先關閉策略。如下圖所示，下方就是畫出Equity Curve Trading與其60MA。

以下為以下為Multicharts裏將Equity Curve繪製在圖上的語法：

Inputs: MAPeriods(60); 
Variables: AccountEquity(0), maOfAccountEquity(0);

AccountEquity = i_OpenEquity;
maOfAccountEquity = AverageFC(AccountEquity, MAPeriods);

// Change color with a growing account equity
if AccountEquity < maOfAccountEquity then
SetPlotColor(1, green)
else
SetPlotColor(1, red);

Plot1(AccountEquity, "Equity");

Plot2(maOfAccountEquity, "MA", RGB(0, 128, 255));

實務上要執行Equity Curve Trading，有土法煉鋼手動方式跟全自動方式。手動方式就是同一策略開兩張一樣的圖，一張是管理用，一張是自動下單用，上面的Equity Curve指標放在管理用圖表，根據設定之進場或暫停機制，再於自動下單用那張圖手動執行開啟或關閉自動交易。

全自動方式一樣開兩張圖，但透過採用GV或ADE跨圖表傳遞數值，來給自動交易那張圖下達開啟或關閉指令。

後記與預告

Equity Curve Trading看似替Drawdown找到解方，能「趨吉避凶」豈不妙哉？！但其實運用上並沒有表面看起來這麼簡單美好，甚至其真正效用都還有爭論空間，後面文章我們再深入介紹。

[2017/9/13補充]

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