2019年7月30日

以(Open+High+Low+Close)/4取代收盤價(Close)

在MultiCharts的內建指標或策略,或是傳統我們學的技術分析,指標的運算多是用「收盤價(Close)」代表每根K棒來帶入計算,但其實一根K棒上由許多價格組成,時間架構越長的K線(例如60分K)則收盤價代表性更差了,因此我們可以把其他如Open、High、Low等引用進來,改以下幾種方式來替代收盤價(Close):
1. NewClose=(Open+High+Low+Close)/4; 
2. NewClose=(High-Low)/2+Low;
3. NewClose=(High+Low+Close*2)/4;  //(CDP指標公式)


然後把NewClose代進指標,我們以MACD為例:

inputs: FastLength( 12 ), SlowLength( 26 ), MACDLength( 9 ) ;
variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2( 0 ),NewClose(0) ;

NewClose=(Open+High+Low+Close)/4;
var0 = MACD( NewClose, FastLength, SlowLength ) ;
var1 = XAverage( var0, MACDLength ) ;
var2 = var0 - var1 ;

Plot1( var0, "MACD" ) ;
Plot2( var1, "MACDAvg" ) ;
Plot3( var2, "MACDDiff" ) ;
Plot4( 0, "ZeroLine" ) ;

或是以RSI指標為例:

inputs: Price( Close ), Length( 14 ), OverSold( 30 ), OverBought( 70 ), OverSColor( Cyan ), OverBColor( Red );
variables:  var0( 0 ),NewClose(0) ; ;

NewClose=(Open+High+Low+Close)/4;
var0 = RSI( NewClose, Length ) ;

Plot1( var0, "RSI" ) ;
Plot2( OverBought, "OverBot" ) ;
Plot3( OverSold, "OverSld" ) ;

理論上來講,NewClose會比單純的Close更真實反映價格,但實務上兩者產出的指標差異不大,視不同指標而定,另外也不是所有指標都適用這樣調整,例如KD指標就不適合以NewClose取代,原因是KD指標的內涵本來就是要看Close是收在近期高低區間的哪個相對位置。換句話說,要使用NewClose取代Close最重要的還是真正去理解該指標的公司跟背後邏輯,例如在我們以RSI指標是否達超買超賣(70/30)來判斷多空,可以發現在相對底部或頭部,NewClose計算出的RSI讀數會比較極端,這是因為底部常常留下影線,頭部則是上影線,由於NewClose還算進High及Low,所以在底部時NewClose會小於Close,在頭部時NewClosw會大於Close,如果掌握這樣的特性,或許可以NewClose的RSI寫出更能掌握轉折的策略。




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