亞當理論與程式交易

「亞當理論」這四個字在市場算蠻常被引用出來，那倒底甚麼是亞當理論，該書第一章開門見山狂言「亞當理論會告訴交易者，市場最可能進行的方向。只要運用亞當理論的技術，交易者就可以預估並確實見到市場進行的路線」，但接著我們讀到不知所云的映象與對稱理論，難免感到失望。不過稍微了解了它的作者Wilder背景，Wilder作為一個技術分析大師最為人知(RSI、SAR等指標發明人)，但其實他也是一位典型的投顧老師，包裝行銷、夸夸其談更是其專長，所以甚麼是亞當理論呢？筆者讀完真是覺得模模糊糊，硬要一言以蔽之，就是「順勢交易」四個字而已，其內涵倒也跟程式交易不謀而合。不過公道來講，書中提到的順勢交易、要停損、接受虧損、獲利加碼等等普世觀念，對新手來講算是整理的完整，值得一看，整理摘錄在文末。

在第25章「何時進場交易」中，作者提示了三個進場的線索(機會)，都是可以由應用到程式交易的進場策略，本文探究並找出相對應的交易策略，分享如下：

進場線索1：突破

這個不用多說，是最典型的進場訊號，舉凡DBS、ORB等等都是，這在我們部落格有許多文章介紹。

進場線索2：趨勢改變

作者意指，確認趨勢的轉變而進場，型態面有例如盤整而後突破，下跌而後V轉(Pivot Low)，上漲而後A轉(Pivot High)，此外多數技術指標型的交易策略也屬此項，例如均線金叉轉死叉、SAR指標多翻空等等都是。一樣在我們的部落格多也介紹，讀者可以直接參看彙整的網頁。

進場線索3：缺口或當日高低差擴大

作者是這樣定義的：「市場本來相當沉悶，但突然之間跳空向上(或向下)，或是當日高低差顯著增加，即顯示市場已經甦醒」。之前我們有一篇突破缺口操作策略，大抵也是這個概念，另外布林通道壓縮放大、Keltner Channel(MC有內建)等都屬遇此類進場邏輯。


附錄：摘錄「亞當理論」交易十大守則

1. 賠錢的部位絕對不要攤平。
2. 進場同時設好停損。
3. 除非是朝有利的方向，否則絕對不要取消或是改變停損。
4. 絕對不讓小損失擴大為難以收拾的大虧損。
5. 任何一筆交易或是任一天最大虧損都不可超過10%。
6. 不要猜頭摸底。
7. 不要逆勢操作。
8. 任何一種分析都會出錯，不要偏執，保持彈性。
9. 交易不順時，不妨休息。
10. 認清自己。

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