A50期貨歷史資料

太多人回覆要A50歷史資料，嚇我一跳， 我就統一發下載連結，不一一回覆了。資料說明如下：

載點：
https://www.dropbox.com/s/pyjb8u5t0p4vll1/CHN1-%E5%88%86%E9%90%98-%E6%88%90%E4%BA%A4%E5%83%B9.txt?dl=0

1. 歷史資料是以凱衛海期資料包為基礎，長度為2010年10月至今。眾所周知，凱衛的海期歷史資料錯誤很多，我的一位朋友為了開發策略，特別針對近5年的資料，也就是2012年10月至今去比對，刪掉錯誤的，然後盡可能補缺漏的。我也謝謝他願意把資料分享出來。總之，近5年的資料是比較正確的。

2. A50前前後後變更了幾次交易時間，所以歷史資料的時間呈現有點混亂。2016/7/11以前是9:00~16:00、16:40~2:00，2016/7/11~2016/10/28交易時間是9:00~16:35(但是凱衛的歷史資料只到16:30)、17:15~2:00，2016/10/31以後交易所又延長交易時間為9:00~16:35、17:15~4:00，所以你在商品時間設定上要有些取捨，比較乾脆的做法是全部只用9:00~16:00這一盤來回測。

經驗分享：

如果你開發的策略，跑出來績效不甚理想，請不用灰心，實在是陸股的走勢特性太詭異，盤的時候很黏，為時太長，噴的時候又很猛，在下以及許多朋友的回測績效都不好，因此如果是傳統的做法要在A50上開發出長期績效優異的策略難度很高。要有不一樣的做法，以下提供兩個方向，供大家腦力激盪：

1. 開發一個做空訊號，做為現貨多單避險之用。也就是一手多單(ETF之類)買進持有，另一邊期貨空訊stay by，有轉空就進場避險。其實這幾年多頭行情有件對程式交易來講是很殘酷的事，就是再精明的策略都不如買進持有來的賺錢，目前A50離歷史高點還有一大段，看起來空間還有，怕追高或是獲利回吐，這個做法可以考慮。

2. 在2015瘋狂陸股的行情，有位友人跟我分享了他的賺錢策略：配對交易，就是在陸股已經漲到很瘋狂的時候，他去做多A50，做空滬深300，理由是上漲的時候中小型股都相當投機有超漲之虞，但勢頭還在往上，也不敢貿然去放空，所以就空漲多的滬深300(成份相對含比較多中小型股)，同時做多藍籌A50。只要他的”中小型股漲太多”的假設正確，這個配對組合即有可能在無論大盤上漲或下跌都可獲利。配對交易策略或許未來也可應用在這波陸股行情。

洋洋灑灑講一堆，各位自行專研了。最後不免俗附上警語：歷史資料無法保證完全正確，請自行檢視，交易策略或建議也僅供參考。