如何在MultiCharts交易選擇權

基本上Multicharts還是以交易期貨為主，如果要用MC交易選擇權會遇到兩個問題，第一個是選擇權有太多履約價，二是選擇權無法下市價買單，特別對自動交易是一大挑戰。因為選擇權沒有連續月可供參考，基本上訊號與運算是看期指，下單的時候是下選擇權，而在凱衛的下單機中可以設定選擇權的履約價與組合商品，該功能是試圖判斷當下行情與狀況自動選擇合適的履約價或買賣權，除了設定複雜，從凱衛MC官網討論區爬文，看起來實務使用上還有問題，官方也沒有提供具體解法。本文介紹比較單純的大台下選擇權做法，先選定好要操作的履約價各一檔，買賣權分開交易，請看以下範例操作。

操作解說示範

首先要先把要交易的選擇權商品新增到QuoteManage裡。打開統一VIP全球版，拷貝選擇權商品代碼：

打開QuoteManager，新增商品：

進入MC下單機委託參數設定：

以上基本上都把選擇權商品及相關下單模組給設定好，接下來開圖，所謂看期指下選擇權，就是Data1(主圖)放要交易的選擇權，Data2放期指，我的操作範例是簡單均線突破策略，做多買進買權，做空買進賣權，所以我要買權、賣權各自獨立開圖，交易訊號也要獨立寫，相關設定及語法如下：

做多買進買權：Data1為W410350CALL，Data2為台指期。當(期指)均線黃金交叉，買進買權，當死亡交易買權出場。

PowerLanguage語法：

inputs:len1(5),len2(20);

vars:ma1(0),ma2(0);

ma1=average(close of data2,len1);

ma2=average(close of data2,len2);

if ma1 cross over ma2 then buy next bar at market;

if ma1 cross below ma2 then sell next bar at market;

補充說明，讓價限價單除了在下單機設定，亦可以在語法上控制也就是把語法改成：

if ma1 cross over ma2 then buy next bar at close+10 limit;

if ma1 cross below ma2 then sell next bar at close-10 limit;

做空買進賣權：Data1為W410200Put，Data2為台指期。當(期指)均線死亡交叉，買進賣權，當黃金交易賣權出場。

PowerLanguage語法：

inputs:len1(5),len2(20);

vars:ma1(0),ma2(0);

ma1=average(close of data2,len1);

ma2=average(close of data2,len2);

if ma1 cross below ma2 then buy next bar at market;

if ma1 cross over ma2 then sell next bar at market;

在自動交易時，選擇「看期貨下選擇權」交易模組，其他自動交易設定可參看這篇「MC自動下單設定」。實際下單出去可以看到委託價與成交價的差異，就是讓價的結果，如下圖：

結論與重要提醒

最後還是要重申，MC基本上還是比較適合用來交易期貨，我們的範例是看期貨下選擇權，要特別留意幾點：

1.我們是用限價單讓價的方式來克服選擇權無法市價買進的限制，設定稍微複雜，讓價也有可能沒有成交，所以自動交易時一定要多留意。

2.選擇權要常常換約，新增跟刪除商品，另外從代碼上不易直接判讀出是CALL還是PUT，所以容易搞錯，執行自動交易前務必檢查。

3.PowerLanguage語法是以Data2為計算基礎，上面的均線範例算是很簡單，如果要處理複雜的策略，就要仔細核對訊號是否正確，特別是如果Data1與Data2兩者時間架構不一樣時。

MC操作選擇權或許還有其他做法，PowerLanguage裡也有內建選擇權Greeks的函式，如讀者有其他作法或策略歡迎留言分享，至於我這個範例，可能僅拿來結算當天沖一下比較適合。

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