如何限定進場條件在N根K棒內有效，逾時失效

兵法云：「一鼓作氣，再而衰，三而竭」，投機交易也是一樣，預先設定的條件都符合了，但卻遲遲沒有進場訊號(行情沒有呈現應有動能)，或是進場後沒有出現如預期的行情走勢，這個時候我們需要一個限時機制，果斷捨棄該筆交易。本文介紹怎麼在PowerLanguage寫出”限時生效”的語法。

一樣以這篇「變數(Variables)與參數(Inputs)宣告」中均線交叉策略為例去改，進場訊號為，當均線交叉我們並不立即進場，而是以黃金交叉那根K棒高點當作多單進場價，以死亡交叉那根K棒低點當作空單進場價，我們希望交叉後5根K棒內要觸到進場價，否則就放棄此次進場，程式碼為：
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inputs:len1(5),len2(20),ChLen(5);

vars:ma1(0),ma2(0),th(0),HH(0),LL(0),Count(0);

ma1=average(close,len1);

ma2=average(close,len2);

if ma1 cross over ma2 then begin

 th=1;

 HH=high;

 Count=BarNumber;

end;

if marketposition<>1 and th=1 and BarNumber<Count+ChLen then buy next bar at HH stop;

if ma1 cross under ma2 then begin

 th=-1;

 LL=Low;

 Count=BarNumber;

end;

if marketposition<>-1 and th=-1 and BarNumber<Count+ChLen then sellshort next bar at LL stop;

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語法腳本中我們新增了參數ChLen(5)及變數Count(0)，整個”限時有效”的技巧就在於，當均線交叉時令Count=BarNumber，BarNumber就是線圖上每根K棒有一個編號，從第一根(圖最左)為1號開始遞增編碼，此時Count值就會取得交叉當根K的BarNumber；接著在進場條件多加一條BarNumber，就可限定買賣訊號僅在交叉後5根K棒內有效(ChLen預設值為5)，因為第6根之後BarNumber就會大於Count+ChLen。

限時生效技巧在很多地方都用得到，尤其是在修正交易策略過度交易毛病可派上用場。最後要提醒，以上例來講，也可能發生交易訊號未在時限內觸發，於是放棄該訊號，但行情卻意外朝該方向發展，考慮避免錯失大波段，交易策略可補一個再進場機制，當然，這樣做就見仁見智，也有可能最終患得患失兩頭空。交易策略開發到這個階段，最難就是”取捨”了，讀者須自己體悟調整了！

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