程式交易快譯通

2019年2月17日

亞當理論與程式交易

「亞當理論」這四個字在市場算蠻常被引用出來，那倒底甚麼是亞當理論，該書第一章開門見山狂言「亞當理論會告訴交易者，市場最可能進行的方向。只要運用亞當理論的技術，交易者就可以預估並確實見到市場進行的路線」，但接著我們讀到不知所云的映象與對稱理論，難免感到失望。不過稍微了解了它的作者Wilder背景，Wilder作為一個技術分析大師最為人知(RSI、SAR等指標發明人)，但其實他也是一位典型的投顧老師，包裝行銷、夸夸其談更是其專長，所以甚麼是亞當理論呢？筆者讀完真是覺得模模糊糊，硬要一言以蔽之，就是「順勢交易」四個字而已，其內涵倒也跟程式交易不謀而合。不過公道來講，書中提到的順勢交易、要停損、接受虧損、獲利加碼等等普世觀念，對新手來講算是整理的完整，值得一看，整理摘錄在文末。

2019年2月11日

範例程式碼下載(TEST)

程式交易快譯通，快快學，慢慢想

親愛的程式交易同好你們好，基於網路分享一起成長的精神，本站的範例程式碼在貼文中都有完整貼出來，但部落格(Blogger)在貼上程式碼有時會出現亂碼或短缺情況，或是網友複製貼回自己的PowerLanguge Editor會有缺漏，因此在這邊另外提供pla檔，下載後可以直接匯入PowerLanguge Editor。

$ 交易濾網：利用季節特性

程式碼下載：
https://www.dropbox.com/s/nstlg5qz7vtnti3/Day%20of%20week%20TEST.pla?dl=0

$ 突破缺口進場策略

程式碼下載：https://www.dropbox.com/s/gkacqqed4kmnjha/Breakaway%20Gap.pla?dl=0

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(點擊上方圖示)

【MultiCharts】突破缺口進場策略 (附程式碼)

在兩根相鄰的K線間，若出現空白的缺口，代表行情是以跳空方式開出第二根K線，且跳空後並沒有回測缺口，如下圖為一個向下跳空缺口。

2019年2月9日

【MultiCharts】交易濾網：利用季節特性

何謂市場的「季節性特性」

台灣股市有所謂「五窮六絕七上吊」，此句話的意思是：一年十二月份中，資訊硬體的產製、代工訂單營收等方面，在五月、六月時會達最低迷，連帶影響股市跌多漲少。舉凡元月效應、聖誕節旺季、開紅盤行情、中秋節變盤等等，都是市場或商品的一種季節性分析與描述。利用季節性特性來設計濾網的原理即是：在偏漲的日子盡可能做多，在偏跌的日子則盡可能作空，在有波動的日子放大部位，在清淡的日子盡量做壁上觀。

2019年1月21日

MultiCharts警示Alert功能(音效、Gmail等)

MultiCharts的Alert語法可以指示程式在符合特定條件時，以聲音、訊息視窗或是email(以Gmail為範例)通知使用者。本文介紹如何操作設定。

一、播放音效

當符合特定條件時需要系統發出提示聲響，主要有兩個作法，一個是在程式腳本下達「Alert」，MC圖表使用使再去開啟警示設定，此法只限定指標(Indicator)；另一個方法是直接用「PlaySoung」語法，此法除了指標類外，訊號(Signal)也可採用，語法說明如下：

【方法一】在指標語法內寫「Alert」，再到MC圖表那邊進行指標警示設定：

我們直接以一個長短均線交叉為例，程式碼如下：

===============================================
Inputs:Len1(5),Len2(20);
Vars:MA1(0),MA2(0);

MA1=XAverage(close,Len1);
MA2=XAverage(close,Len2);
plot1(MA1);
plot2(MA2);

if MA1 cross over MA2 then Alert;
===============================================

設定產生「Alert」的條件，接著把上面指標放到MultiCharts圖表上，設定該指標「警示」功能，如下圖所示，至於音效檔為WAV格式，有需要其他不同音效也可以自行上網搜尋下載：

【方法二】使用PlaySound語法：
承上例，我們把alert改成PlaySound：

if MA1 cross over MA2 then PlaySound("C:\ding.wav");

"C:\ding.wav"為音訊檔存放位置，這個寫法適用指標類及訊號類，也不用另外去設定警示功能。

二、Gmail警示通知

延續上例，我們希望當均線交叉時發Mail通知，程式語法同上，我們希望通知內容可以完整詳細一點，可以在Alert後面使用Text函式補充，例如：

if MA1 cross over MA2 then Alert(Text("Cross over", GetSymbolname);

其中Text函式可以放補充資訊，會在通知郵件中顯示。

完成程式碼後，把指標放到圖表中，一樣到設定指標去設定警示(Alert)，如下圖所示：

設定完成後可以透過設定區左下方的測試鈕進行測試。通常會寄送失敗多是Gmail安全性設定問題所致，可在登入Gmail狀態下進入下面網址進行開啟「允許低安全性應用程式」設定，如下圖：

成功設定後，收到的email通知樣式如下：

凱衛資訊有提供MultiCharts券商版用戶手機APP(Multicharts+)可即時接收委託、成交回報，但訊息有限，透過email雖然比較笨拙點，但也不失為一個監控Multicharts的解決方案。當然如果是專業版的MultiCharts則可以外掛DLL另外連結其他通訊軟體來做即時通知功能。

2019年1月8日

如何推估收復資金回撤(DrawDown)的交易次數或時間

連續虧損或稱資金回撤(DrawDown)是程式交易者不可避免的狀況，策略如何在最短的時間內收復失土稱為策略的「復原能力」，但所謂的復原能力其實是假議題，能不能復原？多快復原？主要仍取決於行情而非操之在己，我們的注意力還是應該放在如何控制虧損以及當虧損發生後能有合理的預期及因應措施。本文教大家如何推估收復資金回徹的交次數及時間。