讀書心得：計量交易-建立自己的演算法交易事業

圖片來源：博客來

短評：
這是一本介紹如何建構計量交易事業的書，從基礎觀念、歷史資料、策略開發創意來源、回測以及實務問題綱要式介紹(副標是How to build your own algorithmic trading business，正如其名)，也提供一些策略的程式碼，可說是務實地且提綱挈領地介紹計量交易的一本書。

程式交易與火箭隊「魔球」理論

2018/5/29勇士與火箭西冠精彩對決來到最終戰GAME7，勇士隊克服上半場落後，再度上演第三節一波流戲碼逆轉火箭。作為勇士球迷固然興奮，但同時也是Chris Paul多年粉絲，可以想見這一步之差的憾恨，深感同情。

勇士火箭這個對戰組合有很多精彩的分析，例如以下這篇：

火箭隊輸掉西區冠軍 是NBA版的「魔球」理論害的？

 

看了這篇報導頗有感觸，想想程式交易就像火箭隊總管（Daryl Morey）的魔球管理/戰術(註)，有統計邏輯與根據，講求最大期望值，但市場就跟比賽一樣，是個有機體，詭譎難測，請問連續27球三分線失手該怎麼解釋(國外網站根據資料庫統計這樣的機率是1/72000)？

無法解釋，只好說：「千算萬算，毋值天一劃」！不過聽天命前還是要先盡人事。在下還是很看好明年火箭隊的。

圖：臺南三大名匾之一的天壇「一字匾」

解決台指夜盤資料遺漏或進不來問題

如果開啟圖表有日盤、全天盤(日+夜盤)混合，可能會發生夜盤資料遺漏的問題，重新回補也沒用，針對這個問題，廠商凱衛給我們的回覆是，MultiCharts主程式本身的架構， 當用戶開啟MC時，一個商品所開啟的第一個圖表,，就會去記憶這個商品的時間，之後開的同商品圖表就會受此限制，若是要讓主程式重新記憶商品時段，就要重啟MC。所以用戶要使用夜盤又要使用日盤資料時，建議開啟MC的第一個圖表都使用全日盤，再開啟其他特定時間的圖表。

【MultiCharts】K線組合怎麼寫(以雙鴉躍空為例)

K線源於日本，又稱陰陽線或蠟燭圖，由開高低收繪成，透過實體、上下影線以及紅黑K的不同變化來解讀市場心理，例如墓碑線(長上影線)就代表上檔賣壓沉重，多根K棒組合形成更多樣不同型態以及相對印的市場訊息，例如常聽到的晨星、吞噬、三紅兵等等。有興趣的朋友推薦可以閱讀「強力陰陽線」這本經典書目，裏頭有很詳盡的介紹。

2018台灣期交所換月轉倉模組更新

請於2017/12/20前完成更新，2018/1月合約開始才可順利下單。

載點：2018年自動換倉模組

操作流程：請參看去年度的操作說明

用EXCEL協助挑選/評估投資組合策略

當開發出許多策略後，開始煩惱策略挑選與組合等資金管理相關課題，一般可藉由MultiCharts裡有Portfolio Trader或是使用外掛的程式來管理你的策略。本文教大家一個用EXCEL比較土法煉鋼的方法，讓你可以觀測組合前(單一策略)與組合後策略績效的比較，作為挑選策略的參考依據。提供完成版的EXCEL範例載點，方便大家參考。  

如何在MultiCharts上看即時買賣力道(大單、小單)

觀察盤中掛單狀況以及成交的內涵--是以外盤成交還是內盤，是以大口數成交還是小口數，以上種種訊息跟相關分析也就是所謂的買賣力道，是當沖常看的重要指標。MultiCharts也提供即時及歷史(一個月)的相關委買委賣報價，可繪製成指標，比起券商提供的軟體讓使用者可更有彈性及變化的運用。本文介紹如何在MultiCharts自行開發買賣力道指標，步驟如下：

A50期貨歷史資料

太多人回覆要A50歷史資料，嚇我一跳， 我就統一發下載連結，不一一回覆了。資料說明如下：

【MultiCharts】交易策略參考外部資料

2020更新：

目前凱衛官方MultiCharts資訊原有提供台灣期交所籌碼資料的報價，可另費購買。

引用外部資料是策略開發相當重要的技巧，唯有如此，開發出來的策略才能掙脫開、高、低、收、量等既有資料限制。首先我們必須先在QuoteManager建立外部資料商品檔並匯入歷史資料，操作方式請參考「Multicharts參考/匯入外部資料」。

【MultiCharts】參考/匯入外部資料

如果不想策略的計算資訊受限於商品開高低收量，參考外部資料提供一個更開闊的策略開發道路，但首先你要知道怎麼在Multicharts/QuoteManager裡面建立並匯入外部資料。

基本的操作原理就是我們在QM裡面手動新增一個虛擬的商品，然後把歷史資料匯入，接著在MC裡以dataN的方式配合交易商品來參考。本文以匯入散戶籌碼為例說明。