經歷幾波金融風暴股市大震盪，留倉(或是波段)操作慘遭巨大跳空虧損震撼教育後，迫使留倉操作的人紛紛轉投當沖陣營，然而有經驗的交易人都很清楚，波段操作與短線當沖是完全不一樣的概念，短線當沖交易已是百家爭鳴、廝殺激烈，操作難度其實遠勝過去，許多人到最後就陷入留倉不敢作、當沖做不贏的窘境。
2012年1月8日
2011年9月26日
避凶比趨吉更重要---波動率由高點開始回落，程式交易如何調整
上個月初(2011/8)那波千點行情讓許多程式交易績效得以創新高，Equity Curve(Tradestation)圖中許久未見的的小綠點又重出江湖，相對於許多散戶被追繳甚至違約，久旱逢甘霖的程式交易客真可謂是大豐收，但殘酷的市場沒有讓大家高興太久，緊接著的1個半月大震盪行情讓前波獲利不斷回吐耗損，我們有幾位向來績效穩定的朋友，竟然在這一個半月間讓累計績效回檔超過50%以上，下圖是這段行情的日線圖，有經驗的程式交易者大概看一眼這張圖，就不難想像波段程式會有多慘烈，幾乎都會買在最高空在最低。
2011年8月21日
2011年8月7日
如何取得國外期貨商品歷史資料--運用統eVIP國外版
作程式交易最麻煩的事莫過於資料的維護，如果你是勤儉持家用免費DDE的模式接收資料，難免遇到斷線或是忘了開機等漏收資料的情況，過去台指期的資料取得相當方便，TradeStation愛用者可以請同好匯出漏掉的資料(XPO格式)進來補，如果取得的日內價格資料是ASCII格式就要透過轉檔程式來操作，MultuCharts也是讀取ASCII格式資料來匯入。如果是國外期貨商品的歷史價格資料遺漏該如何解決呢？哪裡可以最快取得免費的日內歷史價格？
2011年7月15日
2011年4月7日
2011/5/7(六)Parkson期貨交易經驗分享講座花絮
2011/5/7(六)Parkson期貨交易經驗分享講座花絮
圓滿成功！
時間：2011/5/7
題目：期貨交易經驗分享
講師：Parkson
2010年10月25日
2010年5月2日
更深入了解您的程式---交易損益歷程
兵法有云：”知彼知己，百戰不殆”，從TS提供的績效報告(Performance Report)裡我們可以得到關於交易策略的概貌，一般而言多是是看看累積損益圖(Graphs)跟匯整報告(Summary)，其實在這份績效報告裡面還提供許多深入的資訊，例如光在Graphs裡除了我們常看的Equity Graphs外，尚提供Trade Graphs、Efficiency Graphs 等等分析圖表，無非就是希望協助使用者可以更深入去了解策略的特性。
2009年12月20日
比均線更貼近市場的「成本線」
均線也被視為是市場參與者的平均成本，但均線是以收盤價為計算基準，一根K棒高低點也許高達50點以上，單單以K棒收盤價顯然不足以代表這根K棒的平均成本，所以後來又有以(H+L+2*C) / 4取代收盤價，來計算移動平均線，可以更貼近所謂的成本概念，不過，這還是不足，因為沒有考慮到成交量！
2009年11月27日
Limit單 與 Stop單的不同
丟委託單，除了市價單(Market，單子需要見價就成交)，另外就是掛單(單子掛在指定的價位等候行情來到)，掛單分為Limit單跟Stop單兩大類。許多人在寫PowerLanguage策略時常常搞不清楚Limit與Stop的差別，弄混了就會發現整個交易訊號"錯很大"！
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