2011/5/7(六)Parkson期貨交易經驗分享講座花絮

2011/5/7(六)Parkson期貨交易經驗分享講座花絮

圓滿成功！

時間：2011/5/7

題目：期貨交易經驗分享

講師：Parkson

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活動網址：

http://www.money-link.com.tw/fbs/wpaper.aspx?account=jessie7711

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更深入了解您的程式---交易損益歷程

兵法有云：”知彼知己，百戰不殆”，從TS提供的績效報告(Performance Report)裡我們可以得到關於交易策略的概貌，一般而言多是是看看累積損益圖(Graphs)跟匯整報告(Summary)，其實在這份績效報告裡面還提供許多深入的資訊，例如光在Graphs裡除了我們常看的Equity Graphs外，尚提供Trade Graphs、Efficiency Graphs 等等分析圖表，無非就是希望協助使用者可以更深入去了解策略的特性。

比均線更貼近市場的「成本線」

均線也被視為是市場參與者的平均成本，但均線是以收盤價為計算基準，一根K棒高低點也許高達50點以上，單單以K棒收盤價顯然不足以代表這根K棒的平均成本，所以後來又有以(H+L+2*C) / 4取代收盤價，來計算移動平均線，可以更貼近所謂的成本概念，不過，這還是不足，因為沒有考慮到成交量！

Limit單 與 Stop單的不同

丟委託單，除了市價單(Market，單子需要見價就成交)，另外就是掛單(單子掛在指定的價位等候行情來到)，掛單分為Limit單跟Stop單兩大類。許多人在寫PowerLanguage策略時常常搞不清楚Limit與Stop的差別，弄混了就會發現整個交易訊號"錯很大"！

通道交易系統簡介與建置

通道系統的基本構成是由一條線均線上下加減n倍波動度所組成，呈現在分析軟體技術圖上的就狀似一條通道，故名通道指標或通道系統。常見的通道指標有包寧傑帶狀(B-Band)、Keltner Channel及最高點-最低點通道(Highest-High Lowest-Low Band)，文中將個別作詳細介紹。

程式交易出場機制介紹

真正決定交易賺錢或賠錢，是出場而非進場。純參考價位的程式交易系統的進場機制其實大同小異，比如以突破追價為基礎的系統，進場點就是突破點(破high或破low)，大家都差不多，進的價位會很接近，但最後結果，該筆交易有的系統賺錢，有的系統卻賠錢，差別就在出場機制的設計。不同出場機制設計就會造成不同結果：進場後曾經歷獲利時期但最終守不住，以虧損收場；另一個情況卻是，進場後在獲利期初段就迅速出場，卻錯失後面主要的獲利區段。因此出場的拿捏至關重要，攸關交易是賺或賠(勝率)，以及交易利潤空間。