程式交易快譯通

2016年8月22日

MultiCharts下單機下單商品設定

商品轉換的機制：連續月轉換成實際交易月份

我們都知道期貨同時有多個不同到期月份合約掛牌交易，各合約月一到期該商品就結束，為了有一個連續性資料以利分析研究，報價軟體都會自設一個連續月報價，作法是把各合約月價格資料連貫起來，MC也不例外，無論是回測績效或是即時自動下單，我們都習慣在連續月商品上來進行。

2016年8月11日

MultiCharts程式交易自動下單設定(以統一期貨MultiCharts為例)

請改至統一期貨官網最新MultiCharts自動交易設定教學：

https://www.pfcf.com.tw/software/detail/2341

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(以下為舊資料)

當程式開發完成，要上線實單交易，最後一哩路也是最重要的就是MultiCharts的自動下單設定。自動下單設定主要分兩塊，一是下單機設定，另一是MC自身自動交易設定。以下說明MC程式交易自動下單設定方式，建議使用者完全採用此設定以確保委託順利送出，另外如交易人為使用MC手動下單功能(圖表下單或DOM下單)請參考這篇設定說明：「MC手動委託下單模組設定(圖表下單或DOM下單)」。

2016年8月8日

【MultiCharts】2行程式碼完成均線交叉策略

寫程式交易語法/腳本，其實就是把交易邏輯轉化為程式語言的過程，簡單講就是先把邏輯定義出來，然後用適當的語法表達出來，這邊所謂”適當的語法”有許多是Power Language已內建的函式或關鍵字就可以搞定，所以要學開發程式，不用想的太困難或太複雜，先從簡單的以及已經內建在MC的範例開始切入，透過不斷演練與經驗累積，慢慢就可以學會駕馭程式語言。

2016年8月2日

統一MultiCharts如何取得下單測試紀錄

為什麼要測試？

依主管機關規定，交易人向期貨商申請API服務應符合特定資格並完成測試方可使用，除了要符合規定外，事實上API與自動下單都是屬於比較進階甚至高風險的交易方式，實際下單前先行測試不但可以協助熟悉系統，也能提早防範可能風險。

只要在測試環境委託成功1筆以上，即可視為測試紀錄，作為申請正式MultiCharts使用權限依據。

券商版MultiCharts與專業版MultiCharts比較

券商版MultiCharts與專業版MultiCharts主要差別在於券商版部分功能被關閉或是限縮，其中無法呼叫外部函數庫(DLL等)對進階使用者影響較大，整體而言，券商版MultiCharts使用成本低，基本功能完整，可以滿足大多數使用者需求，當然如果程式策略開發需呼叫外部函數庫，就須採專業版方案。兩者功能差異如下表：

功能差異	專業版	券商版
圖表視窗	✔	最多同時開10 個
市場掃瞄視窗	✔	1 個
Portfolio Backtester 回測	✔	無此此功能
最佳化演算	✔	最多執行運算一萬次
Power Language 腳本中呼叫外部函數庫	✔	無法使用 DefineDLLfunc, External, External Method
Power Language 腳本中輸出資訊至文字檔	✔	無法使用 print, fileappend, filedelete

請依下列流程正確安裝統一期貨MultiCharts：

1.程式下載網址：統一期貨官網MultiCharts下載

2.安裝軟體：「統一期貨MultiCharts主程式」、「MultiCharts下單元件」、「MultiCharts行情元件」、「國內三年歷史資料包」，請依序全部安裝。安裝程式有32位元與64位元之分，使用者可自由選擇。

3.請以管理者身分執行安裝檔：在下載來的執行檔上按滑鼠右鍵，選擇以「以管理者身分執行」

4.完成安裝後，在桌面捷徑設定預設為一律管理者身分執行：桌面捷徑「President MultiCharts」按滑鼠右鍵→內容→相容性→勾選「以系統管理者身分執行此程式」。

如何申請統一期貨MultiCharts(券商版與專業版)

MultiCharts有券商版與專業版(功能比較)，兩者的申請方式如下：

券商版統一期貨MultiCharts：

券商版MC以向券商/期貨商透過簽署投顧合約方式承租使用權，月租費約$1,000~$1,500，即時報價、歷史資料、自動交易等功能都包含在內，雖然比起專業版MC有小部分功能受限，但券商版MC已可符合多數程式交易需求，費用也相對低，適合初入門者採用。

向統一期貨營業員提出申購統一期貨券商版MultiCharts後，並完成以下條件即可使用：

1.完成測試(測試環境委託成功之交易紀錄)
2.簽署API風險預告書(「應用程式介面API交易聲明申請書」)
3.簽署投顧合約並完成匯款

<完整申請說明>

專業版MultiCharts：

首先就是要先自備專業版MultiCharts軟體，目前國內由凱衛資訊代理販售，另外需向統一期貨營業員申請開通MultiCharts-API權限，並完成以下條件即可使用：

1.完成測試(測試環境委託成功之交易紀錄)
2.簽署API風險預告書(「應用程式介面API交易聲明申請書」)

2016年6月16日

關於除息逆價差與程式交易

每年七.八.九月台指期因除息關係進入大幅逆價差狀態，根據過往經驗，此期間偏多操作是相對有利(假設其他如行情因素等條件不變)，我們看到有些程式交易系統會在這期間放偏多的濾網。雖如沒有回測或詳細統計數據，這樣的想法邏輯上也講得通，台指期逆價差是先反應除息點數，它的價格等於是假定完全不填息的情境，可是像中華電這類的股票能不填息嗎？不可能所有股票全部不填息吧。

另外要注意一個問題，就是除息點數有預估成分，因為在上市公司尚未公告配息金額前，也只能推估，例如以我們家研究部推估6/17這天除息點數196點計，實值價差=期貨-加權+預估除息點數=8395-8568+196=23，算下來其實是正價差23點，所以根據上面這個逆價差作多的想法，現在優勢其實就沒這麼大。

馬後炮：昨天(6/16)是比較理想的點，不過行情就是這麼賤，先殺下讓你翻空去再拉上來用正價差讓你買高。