【MultiCharts】Hull Moving Average(HMA)(附程式碼) @ 程式交易快譯通

2017年7月16日

【MultiCharts】Hull Moving Average(HMA)(附程式碼)

一樣，只要看到有別於傳統簡單移動平均線(SMA)的均線指標，其改良目的就是多不脫針對反應遲鈍或是盤整被巴兩項缺陷，Hull Moving Average(HMA)由一位叫Alan Hull的澳洲專業交易人所發明(請參看他的網站)，做為改良版均線指標，HMA在許多報價軟體被廣為運用，不過很可惜，MultiCharts並沒有內建HMA指標，本文向大家介紹這個頗有知名度的均線指標。

HMA簡介

HMA基本上是從WMA(Weighted Moving Average)進化而來，WMA基本上就是給最近的收盤價最高權重，依序等量遞減(WMA與EMA的差別，就是權重遞減方是不同，前者等量遞減，後者以指數式遞減，有興趣進一步了解可參考本文)，在MultiCharts裡計算WMA是函式XAverage(Price, Length)，接下來，輪到HMA登場，我們先看發明者Hull本人是怎麼發明出HMA的。

以下是從0~9共10個價格數字，平均值為4.5，姑且先稱為MA_all，顯然4.5是離最近的價格9距離太遠，正好顯露出MA反應遲鈍的問題，Hull的做法是再算最近5個值的平均值(5~9)，MA_w=7，然後由於MA_w是計算比較近期的價格，應給較高權重，所以他接著以2*MA_w-MA_all的方法來把權重再一次調整。

PowerLanguage程式碼

以上就是HMA的主要精神，接下來我們直接看程式碼：

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inputs:Length(20) ;

vars:MA(0),HMA(0);

MA=2*WAverage(close,IntPortion(Length*0.5))-WAverage(close,Length);

HMA=WAverage(MA,IntPortion(SquareRoot(Length)));

Plot1(HMA,"HMA") ;

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IntPortion()函式是取整數之用。

跟上面解說範例的差異，實際HMA在計算MA_all及MA_w時是以WMA來計算(各位看官也可以採SMA甚至EMA取代看看有何不同效果)。此外，HMA在最後計算WMA時，取的期間再開一次根號，是何用意？如果不這麼做的話，以上面這個程式碼範例Length=20，在計算變數MA及變數HMA，前後做了兩次WAverage計算，其實等於已經把近20+20=40根K棒都抓進來運算，反而讓更多舊的價格來影響均線值，故以程式碼中Length=20，開根號取整數等於4，把權重還給近期價格。

HMA與其他均線比較

我們把HMA、AMA以及SMA放在一起比較，可以發現HMA(水藍色)最為敏感，最為貼著貼著指數走，其次是AMA，最後也就是最鈍的SMA。在盤整時期，HMA也會跟著行情上上下下，顯然對抗雜訊震盪走勢能力不好。此外，在劇烈大行情時，HMA會算出比近日最高還高或是比近日最低還低的數值，這是HMA計算公式所致，可以解讀成最後的末升段或末跌段的強力動能遞延，如果是要開發以HMA為依據的進出策略，可特別留一下。