程式交易快譯通: 2017

2017年12月19日

【MultiCharts】K線組合怎麼寫(以雙鴉躍空為例)

K線源於日本，又稱陰陽線或蠟燭圖，由開高低收繪成，透過實體、上下影線以及紅黑K的不同變化來解讀市場心理，例如墓碑線(長上影線)就代表上檔賣壓沉重，多根K棒組合形成更多樣不同型態以及相對印的市場訊息，例如常聽到的晨星、吞噬、三紅兵等等。有興趣的朋友推薦可以閱讀「強力陰陽線」這本經典書目，裏頭有很詳盡的介紹。

2017年12月17日

2018台灣期交所換月轉倉模組更新

請於2017/12/20前完成更新，2018/1月合約開始才可順利下單。

載點：2018年自動換倉模組

操作流程：請參看去年度的操作說明

用EXCEL協助挑選/評估投資組合策略

當開發出許多策略後，開始煩惱策略挑選與組合等資金管理相關課題，一般可藉由MultiCharts裡有Portfolio Trader或是使用外掛的程式來管理你的策略。本文教大家一個用EXCEL比較土法煉鋼的方法，讓你可以觀測組合前(單一策略)與組合後策略績效的比較，作為挑選策略的參考依據。提供完成版的EXCEL範例載點，方便大家參考。

2017年12月14日

如何在MultiCharts上看即時買賣力道(大單、小單)

觀察盤中掛單狀況以及成交的內涵--是以外盤成交還是內盤，是以大口數成交還是小口數，以上種種訊息跟相關分析也就是所謂的買賣力道，是當沖常看的重要指標。MultiCharts也提供即時及歷史(一個月)的相關委買委賣報價，可繪製成指標，比起券商提供的軟體讓使用者可更有彈性及變化的運用。本文介紹如何在MultiCharts自行開發買賣力道指標，步驟如下：

2017年11月22日

A50期貨歷史資料

太多人回覆要A50歷史資料，嚇我一跳，我就統一發下載連結，不一一回覆了。資料說明如下：

2017年10月12日

【MultiCharts】交易策略參考外部資料

2020更新：

目前凱衛官方MultiCharts資訊原有提供台灣期交所籌碼資料的報價，可另費購買。

引用外部資料是策略開發相當重要的技巧，唯有如此，開發出來的策略才能掙脫開、高、低、收、量等既有資料限制。首先我們必須先在QuoteManager建立外部資料商品檔並匯入歷史資料，操作方式請參考「Multicharts參考/匯入外部資料」。

【MultiCharts】參考/匯入外部資料

如果不想策略的計算資訊受限於商品開高低收量，參考外部資料提供一個更開闊的策略開發道路，但首先你要知道怎麼在Multicharts/QuoteManager裡面建立並匯入外部資料。

基本的操作原理就是我們在QM裡面手動新增一個虛擬的商品，然後把歷史資料匯入，接著在MC裡以dataN的方式配合交易商品來參考。本文以匯入散戶籌碼為例說明。

2017年9月14日

為什麼是20%停損

投資理財，常常聽到一種講法：「虧損20%就應該要停損」，為什麼是20%？今天就來跟大家講資金管理的一個課題：彌補虧損要花更大的力氣！

大家都知道，股票跌停10%，隔天就算漲停也回不到原價位：
第一天：100塊跌10%→90塊
第二天：90塊漲10%→99塊

2017年9月6日

【MultiCharts】自製Equity Curve Trading指標(附程式碼)

Equity Curve中文稱為權益曲線，理想的Equity Curve自然是45度角不斷往上走最好，不過現實就是交易總會遇到困頓時期，損益曲線回落我們稱為Drawdown，可能是波動變小，或是波動的方式結構性改變等因素造成，當我們遇到Drawdown時心裡頭不免想到那句金言”記錄就是拿來破的”，憂心寫下新的Max Drawdown(MDD)，箇中苦味，相信有經驗的程式交易客都體驗過，於是此時一個課題出來了，程式甚麼時候要下架(暫停)，之後又是甚麼時候恢復上架。

2017年9月4日

Parkson程式交易分享會(花絮)

9/9台南場花絮

2017年8月30日

【公告】針對MultiCharts近期異常狀況修正排除方式

【2017/8/30 公告】針對MultiCharts近期異常狀況，敬請依照以下步驟進行修正排除：

2017年8月20日

【MultiCharts】Dynamic Breakout System(DBS)(附程式碼)

動態突破系統(Dynamic Breakout System，DBS)最早是George Pruitt在1996期貨雜誌(Futures Mazagine)所發表，後來作者在自己的著作「Building winning Trading Systems with TradeStation」(2003)中再發表一篇改良版的DBS。”Dynamic”一詞其實意同”Adaptive”(可參考本篇AMA指標)，目的都是希望系統參數可以依市況自行動態調整。DBS是筆者非常欣賞的策略，它透過簡單幾行語法就可以實現「動態調整」的效果，非常值得觀摩學習。

2017年8月17日

如何在MultiCharts交易選擇權

基本上Multicharts還是以交易期貨為主，如果要用MC交易選擇權會遇到兩個問題，第一個是選擇權有太多履約價，二是選擇權無法下市價買單，特別對自動交易是一大挑戰。因為選擇權沒有連續月可供參考，基本上訊號與運算是看期指，下單的時候是下選擇權，而在凱衛的下單機中可以設定選擇權的履約價與組合商品，該功能是試圖判斷當下行情與狀況自動選擇合適的履約價或買賣權，除了設定複雜，從凱衛MC官網討論區爬文，看起來實務使用上還有問題，官方也沒有提供具體解法。本文介紹比較單純的大台下選擇權做法，先選定好要操作的履約價各一檔，買賣權分開交易，請看以下範例操作。

2017年8月12日

台指期如何設定只使用白天盤(8:45~13:45)

新版台指期交易時段預設為全天候盤，如只想使用白天盤(8:45~13:45)，請在圖表上依下圖步驟設定商品時段為「TXF.MXF.TXO.UDF.SPF|Session Original」。

2017年8月11日

升級V2

凱衛資訊官方公告【於 106 年 8 月 15 日 PM 11:59 停止舊版數據源 V1 的服務。】

由於資訊商凱衛資訊即將於 8/15 下架 Multicharts 的舊版 V1 行情元件，目前新版 V2 元件安裝檔已放置統一期貨官網，請各位用戶於 8/15 日前完成升級，未更新元件者 8/16 起將無法正常使用，請依以下建議流程安裝，如安裝遇上任何問題，請洽您的營業員，我們會立刻為您服務!

升級V2操作指引：ftp://gpmupdate.pfctrade.com/dc/updateV2.pdf
相關元件下載：http://www.pfcf.com.tw/MultiCharts/index.html

2017年8月3日

2017/8/3台指閃崩一秒鐘教你做人

今天可算是台灣期貨市場的921或是311大地震，史無前例秒跌逾千點，做一下記錄。

我想起2015/1/15瑞郎單日最高飆漲近39%，那時讀到一篇大陸的報導，標題很有意思：「瑞郎一秒鐘教你做人」，今天這行情，對程式交易/自動下單是一場震撼教育，運氣不好，就當”鬼”去了！

2017年8月2日

【MultiCharts】PowerLanguage如何表達均線糾結(附程式碼)

行情往往是動極思靜、靜極思動，壓縮後的突破策略正是常見的進場方式，典型定義”壓縮盤”的做法有ADX指標低檔、斜率趨於零、布林通道壓縮及均線糾結等，這邊教大家怎麼在MultiCharts PowerLanguage表達均線糾結。

2017年7月28日

點閱率破10萬，心情紀錄

今天我這個程式交易快譯通部落格點閱率終於破10萬，算是一個里程碑，在此撰文記錄一下心得感想，並跟讀者分享未來規畫。

2017年7月27日

【MultiCharts】Opening Range Breakout(ORB)策略介紹(附程式碼)

說起當沖交易策略，Opening Range Breakout(ORB)的知名度大概是數一數二的，該策略最早由Toby Crabel在他的「Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout」一書中提出，但真正說要發揚光大，業界聞人Larry Williams靠ORB策略一年內從一萬變百萬的操作神蹟，才讓ORB聲名大噪。作為一個教科書等級的當沖策略，即便經歷盛衰風霜，一定也有值得我們學習與探討的地方，本文將介紹並探討這個經典策略。

2017年7月16日

【MultiCharts】Hull Moving Average(HMA)(附程式碼)

一樣，只要看到有別於傳統簡單移動平均線(SMA)的均線指標，其改良目的就是多不脫針對反應遲鈍或是盤整被巴兩項缺陷，Hull Moving Average(HMA)由一位叫Alan Hull的澳洲專業交易人所發明(請參看他的網站)，做為改良版均線指標，HMA在許多報價軟體被廣為運用，不過很可惜，MultiCharts並沒有內建HMA指標，本文向大家介紹這個頗有知名度的均線指標。

2017年7月14日

【MultiCharts】Adaptive Moving Averages(AMA)(附程式碼)

自適應移動平均線(Adaptive Moving Averages, AMA) 是Perry Kaufman在他的「Smarter Trading」(1995)一書中首度提出，Kaufman另一本書「New Trading Systems and Methods(2005)」可能大家比較有聽過(努力找，網路上可以找到電子書，必讀)，其中討論如何做到自適應(Adaptive)效果的章節裡這本也有提到AMA。在還沒能做到Machine Learning之前，Adaptive指的就是交易系統最基本可以動態適應市場變化的概念。

2017年6月21日

如何自寫指標(畫圖、箭頭及文字)

一般人講到MultiCharts多半是強調它的程式交易與自動下單功能，其實本身MultiCharts也是一套功能強大的看盤軟體，尤其允許使用者可以自行設計指標，可引用外部資料，透過內建的運算與繪圖功能，就算不是程式交易客，主觀交易者也可以經由MultiCharts開發出輔助交易的看盤工具或指標，進而提升操作績效。自寫指標就跟策略開發一樣，可以天馬星空，發揮創意，寫指標甚至更讓人享受研發樂趣，本文先介紹基本的指標語法，之後有看到不錯的指標也會另外撰文跟大家分享。

2017年6月15日

【MultiCharts】如何操作參數最佳化(Optimization)

參數最佳化可以說是MultiCharts最迷人的一個功能，但寫在前面，需”小心服用”！參數最佳化這件事本身就有許多不同的意見討論，甚至可以說是爭議，本文先教怎麼操作，後面另還有章節再介紹「參數最佳化陷阱」的議題。另外最佳化是一個很大的題目，可深可淺，由於本文屬於「六堂課學會PowerLanguage」的教學文，意在用較快且容易理解的方式教會大家正確操作參數最佳化，所以甚麼「移動窗格」啊，「In Sample」、「Out of Sample」、「Curve fitting」之類的，都暫不涉及，後面另闢章節討論。

2017年5月30日

快速看懂MultiCharts策略績效報告(Performance Report)

MultiCharts策略績效報告以圖跟表的形式客觀地描述交易策略的歷史績效，包含損益、勝率、風險等主要資訊，但其實績效報告提供相當豐富的資訊，我們將分成兩部分來教大家讀懂策略績效報告，本篇教大家如何快速掌握績效報告重點，之後再以獨立章節介紹績效報告中各式進階圖表及其運用。

2017年5月21日

【MultiCharts】成本線Part2：合約月成本線(附程式碼)

在這個部落格裡面最熱門的文章是這篇「比均線更貼近市場的成本線」，寫在2009年，不僅點閱率最高，期間網友私下來詢問的也最多。今天分享一下網友Alan的點子：劃出兩個合約月結算日間的成本線。

2017年4月12日

如何設定MultiCharts交易成本

MultiCharts預設交易成本是0，所以如果沒有特別去設，看到的回測績效會特別夢幻，因為是不含成本的。這邊以大台為例，教大家怎麼設交易成本。

2017年3月23日

【MultiCharts】交易濾網怎麼寫

何謂「交易濾網」？簡單講就是在不該進場時阻止策略進場，以提高勝率。交易濾網怎麼寫，分為初階與進階，最基本的做法是直接修正訊號的敏感度或是增加進場確認條件，後者典型作法是設法先定義出大趨勢，例如用一條200MA定義長線趨勢，在均線上只做多訊(把空訊濾掉)，在均線下指做空訊，不過這樣的濾網畢竟還是商品自身的價與量構成，如果可以把外部的資訊，例如大額交易人淨部位(籌碼)或是選擇權VIX指數等等，放進來當濾網，這個濾網是不是就更具有不同層次的視野與效果呢！進階做法就端看開發者的想像力與經驗值。

2017年2月22日

市場掃描視窗功能簡介(Pre-Scanning and Watchlist)

我們慣用的券商報價軟體，很常用報價行情表，可以自選商品，同時收看多檔標的即時行情，在MultiCharts裡面技術線圖雖是主體，不過MC內建的「市場掃描視窗」功能一樣也有行情表的功能，更善用了可以自寫程式的優勢，讓使用者可以自訂”選股”標準，從眾多追蹤商品中，找出中意的交易標的，這功能在股票交易上特別派得上用場。