2017年12月19日

【MultiCharts】K線組合怎麼寫(以雙鴉躍空為例)

K線源於日本,又稱陰陽線或蠟燭圖,由開高低收繪成,透過實體、上下影線以及紅黑K的不同變化來解讀市場心理,例如墓碑線(長上影線)就代表上檔賣壓沉重,多根K棒組合形成更多樣不同型態以及相對印的市場訊息,例如常聽到的晨星、吞噬、三紅兵等等。有興趣的朋友推薦可以閱讀「強力陰陽線」這本經典書目,裏頭有很詳盡的介紹。

2017年12月17日

2018台灣期交所換月轉倉模組更新

請於2017/12/20前完成更新,2018/1月合約開始才可順利下單。

載點:2018年自動換倉模組

操作流程:請參看去年度的操作說明

用EXCEL協助挑選/評估投資組合策略

當開發出許多策略後,開始煩惱策略挑選與組合等資金管理相關課題,一般可藉由MultiCharts裡有Portfolio Trader或是使用外掛的程式來管理你的策略。本文教大家一個用EXCEL比較土法煉鋼的方法,讓你可以觀測組合前(單一策略)與組合後策略績效的比較,作為挑選策略的參考依據。提供完成版的EXCEL範例載點,方便大家參考。  

2017年12月14日

如何在MultiCharts上看即時買賣力道(大單、小單)

觀察盤中掛單狀況以及成交的內涵--是以外盤成交還是內盤,是以大口數成交還是小口數,以上種種訊息跟相關分析也就是所謂的買賣力道,是當沖常看的重要指標。MultiCharts也提供即時及歷史(一個月)的相關委買委賣報價,可繪製成指標,比起券商提供的軟體讓使用者可更有彈性及變化的運用。本文介紹如何在MultiCharts自行開發買賣力道指標,步驟如下:

2017年11月22日

A50期貨歷史資料

太多人回覆要A50歷史資料,嚇我一跳, 我就統一發下載連結,不一一回覆了。資料說明如下:

2017年10月12日

【MultiCharts】交易策略參考外部資料

2020更新:
目前凱衛官方MultiCharts資訊原有提供台灣期交所籌碼資料的報價,可另費購買。

引用外部資料是策略開發相當重要的技巧,唯有如此,開發出來的策略才能掙脫開、高、低、收、量等既有資料限制。首先我們必須先在QuoteManager建立外部資料商品檔並匯入歷史資料,操作方式請參考「Multicharts參考/匯入外部資料」。

【MultiCharts】參考/匯入外部資料

如果不想策略的計算資訊受限於商品開高低收量,參考外部資料提供一個更開闊的策略開發道路,但首先你要知道怎麼在Multicharts/QuoteManager裡面建立並匯入外部資料。

基本的操作原理就是我們在QM裡面手動新增一個虛擬的商品,然後把歷史資料匯入,接著在MC裡以dataN的方式配合交易商品來參考。本文以匯入散戶籌碼為例說明。

2017年9月14日

為什麼是20%停損

投資理財,常常聽到一種講法:「虧損20%就應該要停損」,為什麼是20%?今天就來跟大家講資金管理的一個課題:彌補虧損要花更大的力氣!

大家都知道,股票跌停10%,隔天就算漲停也回不到原價位:
第一天:100塊跌10%→90塊
第二天:90塊漲10%→99塊

2017年9月6日

【MultiCharts】自製Equity Curve Trading指標(附程式碼)

Equity Curve中文稱為權益曲線,理想的Equity Curve自然是45度角不斷往上走最好,不過現實就是交易總會遇到困頓時期,損益曲線回落我們稱為Drawdown,可能是波動變小,或是波動的方式結構性改變等因素造成,當我們遇到Drawdown時心裡頭不免想到那句金言”記錄就是拿來破的”,憂心寫下新的Max Drawdown(MDD),箇中苦味,相信有經驗的程式交易客都體驗過,於是此時一個課題出來了,程式甚麼時候要下架(暫停),之後又是甚麼時候恢復上架。

2017年8月30日

【公告】針對MultiCharts近期異常狀況修正排除方式

【2017/8/30 公告】針對MultiCharts近期異常狀況,敬請依照以下步驟進行修正排除:

2017年8月20日

【MultiCharts】Dynamic Breakout System(DBS)(附程式碼)

動態突破系統(Dynamic Breakout System,DBS)最早是George Pruitt在1996期貨雜誌(Futures Mazagine)所發表,後來作者在自己的著作「Building winning Trading Systems with TradeStation」(2003)中再發表一篇改良版的DBS。”Dynamic”一詞其實意同”Adaptive”(可參考本篇AMA指標),目的都是希望系統參數可以依市況自行動態調整。DBS是筆者非常欣賞的策略,它透過簡單幾行語法就可以實現「動態調整」的效果,非常值得觀摩學習。

2017年8月17日

如何在MultiCharts交易選擇權

基本上Multicharts還是以交易期貨為主,如果要用MC交易選擇權會遇到兩個問題,第一個是選擇權有太多履約價,二是選擇權無法下市價買單,特別對自動交易是一大挑戰。因為選擇權沒有連續月可供參考,基本上訊號與運算是看期指,下單的時候是下選擇權,而在凱衛的下單機中可以設定選擇權的履約價與組合商品,該功能是試圖判斷當下行情與狀況自動選擇合適的履約價或買賣權,除了設定複雜,從凱衛MC官網討論區爬文,看起來實務使用上還有問題,官方也沒有提供具體解法。本文介紹比較單純的大台下選擇權做法,先選定好要操作的履約價各一檔,買賣權分開交易,請看以下範例操作。

2017年8月12日

台指期如何設定只使用白天盤(8:45~13:45)

新版台指期交易時段預設為全天候盤,如只想使用白天盤(8:45~13:45),請在圖表上依下圖步驟設定商品時段為「TXF.MXF.TXO.UDF.SPF|Session Original」。


2017年8月11日

升級V2

凱衛資訊官方公告【於 106 年 8 月 15 日 PM 11:59 停止舊版數據源 V1 的服務。】

由於資訊商凱衛資訊即將於 8/15 下架 Multicharts 的舊版 V1 行情元件,目前新版 V2 元件安裝檔已放置統一期貨官網,請各位用戶於 8/15 日前完成升級,未更新元件者 8/16 起將無法正常使用,請依以下建議流程安裝,如安裝遇上任何問題,請洽您的營業員,我們會立刻為您服務!

升級V2操作指引:ftp://gpmupdate.pfctrade.com/dc/updateV2.pdf
相關元件下載:http://www.pfcf.com.tw/MultiCharts/index.html

2017年8月3日

2017/8/3台指閃崩一秒鐘教你做人

今天可算是台灣期貨市場的921或是311大地震,史無前例秒跌逾千點,做一下記錄。

我想起2015/1/15瑞郎單日最高飆漲近39%,那時讀到一篇大陸的報導,標題很有意思:「瑞郎一秒鐘教你做人」,今天這行情,對程式交易/自動下單是一場震撼教育,運氣不好,就當”鬼”去了!

2017年8月2日

【MultiCharts】PowerLanguage如何表達均線糾結(附程式碼)

行情往往是動極思靜、靜極思動,壓縮後的突破策略正是常見的進場方式,典型定義”壓縮盤”的做法有ADX指標低檔、斜率趨於零、布林通道壓縮及均線糾結等,這邊教大家怎麼在MultiCharts PowerLanguage表達均線糾結。


2017年7月28日

點閱率破10萬,心情紀錄

今天我這個程式交易快譯通部落格點閱率終於破10萬,算是一個里程碑,在此撰文記錄一下心得感想,並跟讀者分享未來規畫。

2017年7月27日

【MultiCharts】Opening Range Breakout(ORB)策略介紹(附程式碼)

說起當沖交易策略,Opening Range Breakout(ORB)的知名度大概是數一數二的,該策略最早由Toby Crabel在他的「Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout」一書中提出,但真正說要發揚光大,業界聞人Larry Williams靠ORB策略一年內從一萬變百萬的操作神蹟,才讓ORB聲名大噪。作為一個教科書等級的當沖策略,即便經歷盛衰風霜,一定也有值得我們學習與探討的地方,本文將介紹並探討這個經典策略。

2017年7月16日

【MultiCharts】Hull Moving Average(HMA)(附程式碼)

一樣,只要看到有別於傳統簡單移動平均線(SMA)的均線指標,其改良目的就是多不脫針對反應遲鈍或是盤整被巴兩項缺陷,Hull Moving Average(HMA)由一位叫Alan Hull的澳洲專業交易人所發明(請參看他的網站),做為改良版均線指標,HMA在許多報價軟體被廣為運用,不過很可惜,MultiCharts並沒有內建HMA指標,本文向大家介紹這個頗有知名度的均線指標。

2017年7月14日

【MultiCharts】Adaptive Moving Averages(AMA)(附程式碼)

自適應移動平均線(Adaptive Moving Averages, AMA) 是Perry Kaufman在他的「Smarter Trading」(1995)一書中首度提出,Kaufman另一本書「New Trading Systems and Methods(2005)」可能大家比較有聽過(努力找,網路上可以找到電子書,必讀),其中討論如何做到自適應(Adaptive)效果的章節裡這本也有提到AMA。在還沒能做到Machine Learning之前,Adaptive指的就是交易系統最基本可以動態適應市場變化的概念。

2017年6月21日

如何自寫指標(畫圖、箭頭及文字)

一般人講到MultiCharts多半是強調它的程式交易與自動下單功能,其實本身MultiCharts也是一套功能強大的看盤軟體,尤其允許使用者可以自行設計指標,可引用外部資料,透過內建的運算與繪圖功能,就算不是程式交易客,主觀交易者也可以經由MultiCharts開發出輔助交易的看盤工具或指標,進而提升操作績效。自寫指標就跟策略開發一樣,可以天馬星空,發揮創意,寫指標甚至更讓人享受研發樂趣,本文先介紹基本的指標語法,之後有看到不錯的指標也會另外撰文跟大家分享。

2017年6月15日

【MultiCharts】如何操作參數最佳化(Optimization)

參數最佳化可以說是MultiCharts最迷人的一個功能,但寫在前面,需”小心服用”! 參數最佳化這件事本身就有許多不同的意見討論,甚至可以說是爭議,本文先教怎麼操作,後面另還有章節再介紹「參數最佳化陷阱」的議題。另外最佳化是一個很大的題目,可深可淺,由於本文屬於「六堂課學會PowerLanguage」的教學文,意在用較快且容易理解的方式教會大家正確操作參數最佳化,所以甚麼「移動窗格」啊,「In Sample」、「Out of Sample」、「Curve fitting」之類的,都暫不涉及,後面另闢章節討論。

2017年5月30日

快速看懂MultiCharts策略績效報告(Performance Report)

MultiCharts策略績效報告以圖跟表的形式客觀地描述交易策略的歷史績效,包含損益、勝率、風險等主要資訊,但其實績效報告提供相當豐富的資訊,我們將分成兩部分來教大家讀懂策略績效報告,本篇教大家如何快速掌握績效報告重點,之後再以獨立章節介紹績效報告中各式進階圖表及其運用。

2017年5月21日

【MultiCharts】成本線Part2:合約月成本線(附程式碼)

在這個部落格裡面最熱門的文章是這篇比均線更貼近市場的成本線,寫在2009年,不僅點閱率最高,期間網友私下來詢問的也最多。今天分享一下網友Alan的點子:劃出兩個合約月結算日間的成本線。

2017年4月12日

如何設定MultiCharts交易成本

MultiCharts預設交易成本是0,所以如果沒有特別去設,看到的回測績效會特別夢幻,因為是不含成本的。這邊以大台為例,教大家怎麼設交易成本。


2017年3月23日

【MultiCharts】交易濾網怎麼寫

何謂「交易濾網」?簡單講就是在不該進場時阻止策略進場,以提高勝率。交易濾網怎麼寫,分為初階與進階,最基本的做法是直接修正訊號的敏感度或是增加進場確認條件,後者典型作法是設法先定義出大趨勢,例如用一條200MA定義長線趨勢,在均線上只做多訊(把空訊濾掉),在均線下指做空訊,不過這樣的濾網畢竟還是商品自身的價與量構成,如果可以把外部的資訊,例如大額交易人淨部位(籌碼)或是選擇權VIX指數等等,放進來當濾網,這個濾網是不是就更具有不同層次的視野與效果呢!進階做法就端看開發者的想像力與經驗值。 

2017年2月22日

市場掃描視窗功能簡介(Pre-Scanning and Watchlist)

我們慣用的券商報價軟體,很常用報價行情表,可以自選商品,同時收看多檔標的即時行情,在MultiCharts裡面技術線圖雖是主體,不過MC內建的「市場掃描視窗」功能一樣也有行情表的功能,更善用了可以自寫程式的優勢,讓使用者可以自訂”選股”標準,從眾多追蹤商品中,找出中意的交易標的,這功能在股票交易上特別派得上用場。

2017年2月17日

台指期波動研究:星期幾波動最大?


同業前輩PO了一篇關於台指期成交量分布的研究,相當精彩,結論是相較於過去,近年台指期的成交量集中在上半場,也就是行情往往在上半場走完,下半場冷冷清清,該文一出,幣圖誌的牧清華也在臉書(請搜尋「吳牧恩」FB)貼了一篇他的相關研究回應。我們也來共襄盛舉一篇:禮拜一~禮拜五,哪一天台指期日內波動最大呢?

2017年2月5日

如何限定進場條件在N根K棒內有效,逾時失效

兵法云:「一鼓作氣,再而衰,三而竭」,投機交易也是一樣,預先設定的條件都符合了,但卻遲遲沒有進場訊號(行情沒有呈現應有動能),或是進場後沒有出現如預期的行情走勢,這個時候我們需要一個限時機制,果斷捨棄該筆交易。本文介紹怎麼在PowerLanguage寫出”限時生效”的語法。