每年七.八.九月台指期因除息關係進入大幅逆價差狀態，根據過往經驗，此期間偏多操作是相對有利(假設其他如行情因素等條件不變)，我們看到有些程式交易系統會在這期間放偏多的濾網。雖如沒有回測或詳細統計數據，這樣的想法邏輯上也講得通，台指期逆價差是先反應除息點數，它的價格等於是假定完全不...

股票期貨大額交易人歷史資料(2012/12~2016/5)： 載點 (備註：資料整理自台灣期交所官網，僅供參考。)

圖片來源：博客來 海龜交易員在投入戰場需前先掌握的五個核心議題： 1. 市場的現況如何？ 2. 市場的波動性如何？ 3. 交易用的資產有多少？ 4. 交易系統或交易傾向如何？ 5. 交易員或客戶的風險趨避度為何？  

圖片來源：博客來 先來談談海龜這個典故。理查德•丹尼斯(Richard Dennis) 是位70~80年代華爾街著名期貨交易員，跟多數傳奇交易員有同樣的故事，他也有「400元賺2億」的傳奇故事，在「《海龜特訓班》(The Complete TurtleTra...

簡單移動平均線 (Simple Moving Average ， SMA) 是相當簡易實用的技術指標，但最大的缺點就是反應落後，因此有後來改良型均線，例如指數移動平均線 (Exponential Moving Average ， EMA) ，其方法就是給最近的值較高權重，讓均線...

ATR指標(Average True Range，平均真實波幅)是由技術指標大師威爾德（Welles Wilder JR.）所開發的技術分析指標，藉以衡量標的價格平均波動幅度。ATR作為眾多波動度相關指標之一，其運用相當廣泛，例如Keltner Channel通道系統以及海龜交易...

Marketposition(n) 是我們常用到的保留字，意思是算出訊號的部位狀況，共有三種結果： 1 è 多單 0 è 沒部位 -1 è 空單 n 是代表前面第幾個訊號，直接舉例說明。假設有一策略訊號從最一開始到現在依序是：多、空、沒部位、空、多，則： M...

首先要記住一個觀念， PowerLanguage 程式碼會從第一根 K 棒開始的每一根 K 棒重頭執行 / 運算一次，但其中的變數 (Var) 卻是一個連續運算且連續保存的狀態，不會因為到下一根 K 棒重新運算變數就會歸零，換言之，我們通常賦予變數起始值為 0 ，一但符合條件開...

計數是 PowerLanguage/ EasyLanguage 常運用到的技巧， 主要是用來計算符合欲設條件的次數。直接舉例說明，例如我們想累計長短均線交叉次數：

有別於傳統人為交易，一雙眼 、 兩隻手能力有限，程式交易還有一個重要功能，就是透過程式自動化可以實現多商品多策略操作，而透過多商品多策略的交易配置，資金管理最重要的分散風險(Diversification)才得以實現。