以(Open+High+Low+Close)/4取代收盤價(Close)

在MultiCharts的內建指標或策略，或是傳統我們學的技術分析，指標的運算多是用「收盤價(Close)」代表每根K棒來帶入計算，但其實一根K棒上由許多價格組成，時間架構越長的K線(例如60分K)則收盤價代表性更差了，因此我們可以把其他如Open、High、Low等引用進來，改以下幾種方式來替代收盤價(Close)：
1. NewClose=(Open+High+Low+Close)/4; 
2. NewClose=(High-Low)/2+Low;
3. NewClose=(High+Low+Close*2)/4;  //(CDP指標公式)

多策略下在同一期貨帳戶，倉位互相沖銷又如何？

程式交易最後會走到多商品多策略階段，曾遇到不少用戶，對於多策略下在同一期貨帳戶會發生不同策略訊號間多空互相沖銷的狀況，感到不能接受、無法理解，例如某甲共有兩個策略，A策略作多，之後B策略空單進場，多空沖銷後，導致整個帳戶沒有部位，這種沒有部位的狀態，會讓人覺得彷彿從未進場過，也浪費手續費。

類似少數客戶喜愛指定沖銷(交易所預設沖銷順序為先進先出)，為的是讓未平倉部位的成本價”看起來”比較漂亮。其實這都只是一種錯覺，從損益跟淨值的角度來看，不管是先進先出對比指定沖銷，或是A、B策略下在同一帳戶跟各自獨立下在不同帳戶來比，兩者都是不變的，這邊有個EXCEL範例，有興趣的朋友可下載來模擬看看。