2018年12月20日

2019年自動換倉模組更新

請於2019/1/16前完成更新,2019/2月合約開始才可順利下單。

載點:2019年自動換倉模組

操作流程:操作說明

2018年9月16日

【MultiCharts】連續虧損金額達一定數字後加碼範例

首先要先定義從甚麼時候起算連續虧損,我們的做法是接著獲利的交易後連續虧損金額達一定金額後即加碼,再獲利則恢復預設口數(1口),程式碼如下:


【MultiCharts】如何畫水平支撐壓力線(TL_NEW)

如果想要在MultiCharts畫上最近20根K的最高點的水平壓力線及最近20根K最低點的水平支撐線,如下圖所呈現,該如何辦到?可以用畫趨勢線的「TL_NEW」來完成。

2018年8月25日

【MultiCharts】移動停利語法怎麼寫

移動停利(也可稱「移動停損」)運作機制是把隨者行情往有利方向發展同時,停損單也亦步亦趨移動,做多時停損賣單不斷上移,做空時停損買單不斷下移,當行情回檔幅度達設定條件才出場,目的在於保護帳上獲利同時又保有繼續參與後續行情的權利,以下提供幾個移動停利的語法範例:

2018年8月22日

【MultiCharts】新手如何寫多指標條件進場訊號(以KD、RSI、MA為例)

以技術指標來寫進出場策略是最基本好上手的寫法(最基本並不代表水平低無法獲利),一開始先用一個指標,接著可以嘗試用多個指標來搭配,本文示範初學者如何把自己習慣看的指標組成一個交易策略(以KD、RSI、MA指標為例)。

2018年8月7日

讀書心得:交易聖經


圖片來源:博客來


短評:

書原名是:「The Universal Principles of Successful Trading: Essential Knowledge for All Traders in All Market」,寫作精神如其名,是一本設計給有心從事交易事業的教科書,從交易系統設計、交易實務、資金管理到交易心理的議題都有觸及,但講通則為主,新手適合。

2018年7月10日

隨機進場的策略怎麼寫:Random()函式的運用

Random(N)函式會隨機回傳0~N間任一值,如果有天異想天開想寫一個隨機進場的策略,可以派上用場,簡單舉例如下:

=========================================
Inputs: Bias(0.5); 
Var:Trigger(0),Signal(0);

trigger =random(1);
if trigger < bias then signal=-1;
if trigger >1 - bias then signal=1;

{ Random Entry}
If signal =1 then Buy next bar at open;
If signal =-1 then Sellshort next bar at open;
=========================================

Random(1)會隨機回傳0~1間任一值,我們用messagelog看看實際回傳的亂數值會呈現如下:

   0.74
   0.14
   0.35
   0.66
   0.82
   0.73
   0.28
   0.94
   0.05
   0.78
   0.95
   0.37
   0.82
   0.15
   0.09
   0.22
   0.39


接著在程式碼中我們設定一個參數Bias並預設為0.5,當回傳值>0.5就做多,反之做空,換言之就是多或空是很公平(各50%)的隨機決定出,如果你認為行情比較偏多,Bias可以設為0.3,等同於隨機前提下做多機率70%來決定多空。

如果是想取得0~100任一隨機整數,則可以加上Round()函式,如下:

Round(Random(100),0)

當然Random函式還有很多用法,特別是想驗證一些想法或是a跑模擬統計(例如蒙地卡羅模擬)時都可以派上用場。


2018年6月28日

讀書心得:計量交易-建立自己的演算法交易事業

圖片來源:博客來


短評:
這是一本介紹如何建構計量交易事業的書,從基礎觀念、歷史資料、策略開發創意來源、回測以及實務問題綱要式介紹(副標是How to build your own algorithmic trading business,正如其名),也提供一些策略的程式碼,可說是務地且提綱挈領地介紹計量交易的一本書。

2018年5月29日

程式交易與火箭隊「魔球」理論

2018/5/29勇士與火箭西冠精彩對決來到最終戰GAME7,勇士隊克服上半場落後,再度上演第三節一波流戲碼逆轉火箭。作為勇士球迷固然興奮,但同時也是Chris Paul多年粉絲,可以想見這一步之差的憾恨,深感同情。

勇士火箭這個對戰組合有很多精彩的分析,例如以下這篇:


 

看了這篇報導頗有感觸,想想程式交易就像火箭隊總管(Daryl Morey)的魔球管理/戰術(註),有統計邏輯與根據,講求最大期望值,但市場就跟比賽一樣,是個有機體,詭譎難測,請問連續27球三分線失手該怎麼解釋(國外網站根據資料庫統計這樣的機率是1/72000)?

無法解釋,只好說:「千算萬算,毋值天一劃」!不過聽天命前還是要先盡人事。在下還是很看好明年火箭隊的。
圖:臺南三大名匾之一的天壇「一字匾」


2018年3月10日

解決台指夜盤資料遺漏或進不來問題

如果開啟圖表有日盤、全天盤(日+夜盤)混合,可能會發生夜盤資料遺漏的問題,重新回補也沒用,針對這個問題,廠商凱衛給我們的回覆是,MultiCharts主程式本身的架構, 當用戶開啟MC時,一個商品所開啟的第一個圖表,,就會去記憶這個商品的時間,之後開的同商品圖表就會受此限制,若是要讓主程式重新記憶商品時段,就要重啟MC。所以用戶要使用夜盤又要使用日盤資料時,建議開啟MC的第一個圖表都使用全日盤,再開啟其他特定時間的圖表。